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은행권, 외화유출 대응 능력 축소…"양호한 상태지만 안심 못해"



은행권이 급격한 외화유출에 대비할 수 있는 능력이 축소된 것으로 나타났다. 아직은 금융당국이 제시한 규제수준보다는 양호한 상태지만 향후 발생할 수 있는 위기 상황에 대한 대비책이 필요하다는 지적이 나온다.

12일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 올해 1분기 신한,KB국민,우리,KEB하나 등 4대 시중은행의 평균 외화유동성 커버리지 비율(LCR)은 전년 동기 대비 5.54%포인트 떨어진 115.87%로 집계됐다.

외화 유동성 커버리지 비율은 급격한 외화 유출 등 스트레스 상황이 한 달 동안 지속된다는 가정 아래, 각 은행의 순현금유출 대비 고유동성 자산을 나타낸 지표다. 이 비율이 높을수록 은행이 위기 상황에 대응할 수 있는 여력이 크다는 것을 의미한다.

올 1분기 4대 은행의 평균 외화 고유동성 자산은 전년 동기 대비 8.75%(3억7600만 달러) 줄어든 39억1700만 달러였다. 같은 기간 외화순현금유출액은 9.59%(3억5100만 달러) 감소한 33억700만 달러다.

평균비율이 하향곡선을 그리고 있는 가운데 각 은행도 외화LCR 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 분석된다.

신한은행의 올 1분기 외화LCR는 전년 동기 대비 10.51%포인트 하락한 106.74%를 기록했다. 지난해 말과 비교해도 10.97%포인트 하락했다. 이는 순현금유출액이 전년 동기 대비 24.51%(6억6400만 달러)나 늘어난 33억7200만 달러에 달했기 때문이다. 분모인 순현금유출액이 분자인 고유동성자산 성장 규모를 넘어서면서 비율이 떨어진 것이다.

국민은행도 같은 이유로 외화LCR가 35.62%포인트 급락한 110.72%에 그쳤다. 지난해 말과 비교해도 28.72%포인트나 떨어졌다. 국민은행의 외화순현금유출액도 전년 동기 대비 25.34%(4억2100만 달러) 급증한 20억8200만 달러를 기록했다.

우리은행의 외화LCR은 전년 동기 대비 2.85%포인트 늘어난 109.37%를 기록했다. 지난해 말 대비 2.95%포인트 증가했다. 이는 순현금유출액 규모는 전년 동기와 비슷한 수준으로 유지하면서도 고유동성자산을 높이는 방식으로 유동성 확보에 성공한 결과다.

신한,국민,우리 등 3개 은행의 외화LCR은 모두 평균치(115.87%)에는 미치지 못했다. 금융당국의 규제 하한선인 80%를 넘어서긴 했지만 미중 무역분쟁, 일본 수출규제 등으로 외화유출 스트레스 상황이 언제든 발생할 수 있다는 점에서 안심할 수는 없다는 지적이다.

반면, 하나은행은 선제적인 유동화 확대 정책을 통해 은행권 최대 수준의 외화LCR를 확보했다. 하나은행의 올 1분기 외화LCR는 전년 동기 대비 21.13%포인트 늘어난 136.65%를 기록했다. 은행권 평균치를 상회하는 수치다.

하나은행은 고유동성자산과 순현금유출액을 모두 줄이는 전략으로 외화LCR 확보에 성공했다. 올 1분기 외화고유동성자산은 전년 동기 대비 22.68%(18억5100만 달러) 줄어든 63억800만 달러였다. 같은 기간 순현금유출액은 34.64%(24억4700만 달러) 46억1600만 달러를 나타냈다. 특히 외화채권은 전년 동기 대비 6.93%(4조900억 원) 감소한 6조5786억 원까지 줄었다.

금융권 관계자는 '일본이 강력한 규제정책을 꺼내면서 예상보다 의존도가 높은 국내 금융시장이 요동칠 수 있는 상황은 충분하다고 판단된다'면서 '외화 스트레스 상황을 마주했을 때 현재 은행이 대응할 수 있는 능력은 있지만, 당국이 조금 더 강력한 LCR규제를 예고한 만큼 유동성 확보에 더 신경써야 혼란을 예방할 수 있다'고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김민석 기자 / rimbaud1871@ceoscore.co.kr]



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